因子增强与扩散模型原始数据集

数据集概述

本数据集为论文《Diffusion Model based Factor Augmentation in Portfolio Management》的原始数据，包含通过技术因子计算、数据筛选处理及整合后的压缩文件，用于支持投资组合管理中基于扩散模型的因子增强研究。

文件详解

• 文件名称: factor+price+macro.zip
• 文件格式: ZIP (.zip)
• 内容说明: 经筛选处理的原始数据，包含技术因子（由价格相对数据通过pandas_ta模块计算的MACD、RSI、WR）、价格数据及宏观数据。
• 文件名称: total_data.zip
• 文件格式: ZIP (.zip)
• 内容说明: 整合后的全量数据，包含技术因子、金融因子及宏观因子数据，可通过Python的pandas库读取。

数据来源

• Open Source Asset Pricing
• https://www.alphavantage.co/
• Yahoo! Finance

适用场景

• 投资组合管理研究: 分析扩散模型在因子增强中的应用效果
• 金融因子分析: 探究技术因子（MACD、RSI、WR）与宏观因子对资产定价的影响
• 量化投资策略开发: 基于整合因子数据构建或优化投资策略
• 金融数据处理实践: 学习多源金融数据（价格、技术、宏观）的整合与预处理方法