油价冲击对股市表现的影响数据集

数据集概述

本数据集围绕油价冲击对股市表现的影响展开，包含1997年1月至2013年7月的月度数据，涉及三个亚洲经济体，用于分析不同油价冲击性质及经济体特征下的股市反应差异。

文件详解

• 文件名称: Data and Workfile.zip
• 文件格式: ZIP压缩包
• 内容说明: 包含研究使用的原始数据及工作文件，具体字段与结构需解压后查看，推测涵盖油价、股市表现、经济体特征等核心变量。

适用场景

• 金融市场研究: 分析油价波动与股市表现的因果关系及动态影响
• 宏观经济分析: 探究不同类型经济体（石油提炼、出口、进口）对油价冲击的异质性反应
• 能源经济学研究: 验证油价冲击性质（如供给侧、需求侧）对金融市场的差异化影响
• 时间序列分析应用: 基于月度数据开展长期趋势与短期冲击效应的实证研究