原油与股票市场极端风险溢出数据集

数据集概述

本数据集聚焦原油与股票市场间的极端风险溢出效应，核心内容为标普500指数与西德克萨斯中质原油（WTI）期货收益率的日度数据，支持风险溢出方向、强度及危机前后变化的分析。

文件详解

• 文件名称: data of du&he2015(1).rar
• 文件格式: RAR压缩包（.rar）
• 内容说明: 压缩包内包含研究原油与股票市场极端风险溢出所需的核心数据，具体字段及结构需解压后查看原始文件

适用场景

• 金融市场风险分析: 研究原油与股票市场间极端风险的传导路径与方向
• 危机事件影响评估: 对比金融危机前后两大市场风险溢出效应的变化特征
• 风险管理模型验证: 为风险溢出预测模型提供实证数据支持
• 跨市场投资策略制定: 辅助分析极端市场环境下的资产配置与对冲策略