中国国债期货隐含期权定价数据集_GED_IO模型

数据集概述

本数据集为基于GED-IO模型的中国国债期货隐含期权定价研究的补充数据，包含中国市场的国债期货数据与到期收益率（YTM）数据，为相关金融衍生品定价分析提供支持。

文件详解

• 文件名称: Data.rar
• 文件格式: RAR压缩包（.rar）
• 内容说明: 压缩包内包含中国市场国债期货数据及到期收益率（YTM）数据，具体字段信息需解压后查看。

适用场景

• 金融工程研究: 验证GED-IO模型在国债期货隐含期权定价中的有效性
• 衍生品定价分析: 分析中国市场国债期货隐含期权的定价机制与影响因素
• 固定收益市场研究: 探究到期收益率（YTM）对国债期货衍生品定价的作用
• 量化金融建模: 基于真实市场数据优化金融衍生品定价模型参数