中国燃料油现货_期货与股票市场关系数据集

数据集概述

本数据集聚焦中国燃料油现货、期货与股票市场的关系，涵盖2004年8月26日至2016年1月21日的周度数据，样本量596条，包含境内外相关市场价格及指数数据，为分析市场联动性提供支持。

文件详解

• weekly closing price.xlsx：Excel格式文件，可能包含各市场指标的周度收盘价数据
• resid.xlsx：Excel格式文件，可能为数据处理后的残差结果文件
• data.xls：Excel格式文件，可能为原始或整合的基础数据集

数据来源

Wind Database

适用场景

• 金融市场联动性研究：分析中国燃料油现货、期货与能源股票市场的价格传导机制
• 跨市场风险分析：探究境内外能源相关市场（如WTI原油、标普能源指数）对中国市场的影响
• 时间序列分析：基于周度数据开展协整检验、Granger因果关系等计量经济分析
• 大宗商品金融化研究：考察燃料油作为大宗商品在现货、期货及股票市场的定价关联