"英文标题：China Private Securities Investment Fund Risk Model Parameter Testing Dataset
数据集概述
覆盖私募证券投资基金风险控制场景下的核心模型参数与测试验证结果，聚焦非公开募集证券投资基金在风险识别、计量、监控全流程的关键输入输出数据。
数据按风险模型类型与基金产品层级组织，覆盖国内主要私募证券投资基金类型，横跨多个市场周期。颗粒度精确至单模型、单参数、单测试场景层级，支持风险模型的有效性验证与迭代优化。数据结构遵循资产管理行业风险控制领域标准规范，字段定义清晰，可直接用于风险系统的参数配置与绩效评估。
该数据集是私募证券投资基金风险管控体系建设的核心资源，风险模型参数的合理性与测试结果的可靠性直接影响基金风险敞口的精准计量与合规运作，对于基金管理人优化风险策略、监管机构开展风险监测、托管人履行风险监督职责均具有核心支撑作用。
字段详情
数据集包含以下核心字段：
risk_model_type：风险模型类型，指用于私募证券投资基金风险管控的具体模型类别，如VaR模型、压力测试模型、流动性风险模型等param_name：参数名称，指风险模型运算过程中的关键输入变量，如置信水平、持有期、历史数据窗口等param_value：参数值，无固定单位，指风险模型参数的具体取值，如95%、10个交易日等test_scenario：测试场景，指用于验证风险模型有效性的市场环境设定，如极端下跌、流动性枯竭等test_result：测试结果，指风险模型在特定测试场景下的输出值，如VaR值、最大回撤率等，单位根据模型类型确定fund_product_id：基金产品编号，指非公开募集证券投资基金的唯一标识
适用场景
- 私募证券投资基金管理人优化风险模型参数配置，提升风险计量的精准度
- 监管机构开展私募证券投资基金风险监测，验证基金风险模型的有效性与合规性
- 基金托管人履行风险监督职责，评估私募证券投资基金风险敞口的合理性
- 资产管理行业研究机构开展私募风险管控体系的学术研究与实践分析"
