"英文标题：China Nonferrous Metals Spot-Futures Basis High-Frequency Fluctuation Dataset_2024
数据集概述
覆盖国内市场常用有色金属品种的现货与期货价格基差高频波动数据，时间范围锁定2024年。包含铜、铝、锌、铅等核心有色金属的现货结算价、期货结算价及由此计算的基差指标，数据采集频率为高频层级。
数据按交易时段、品种、市场层级组织，覆盖国内主要有色金属交易平台与期货交易所，颗粒度精确至高频交易时段，支持基差波动的即时趋势分析与极值识别。字段定义遵循有色金属行业与金融领域的双重标准，结构规范可直接用于量化分析。
该数据集是掌握国内有色金属市场期现联动关系的核心资源，基差波动直接反映市场供需预期、仓储成本及套利空间，对于贸易商优化期现套利策略、生产企业制定套期保值方案、监管部门监测市场异常波动均具有支撑作用，同时可用于验证有色金属市场的高频波动特征与季节性规律。
字段详情
数据集包含以下核心字段：
trading_datetime：交易时点，格式YYYY-MM-DD HH:MM，指高频数据的采集时间nonferrous_code：有色金属代码，标识具体品种，如CU代表铜、AL代表铝spot_settlement_price：现货结算价，单位元/吨，指国内现货交易平台当日该时段的结算价格futures_settlement_price：期货结算价，单位元/吨，指国内期货交易所对应合约该时段的结算价格basis_fluctuation：基差波动值，单位元/吨，指同一时点现货结算价与期货结算价的差值trading_platform：交易平台代码，标识数据对应的现货或期货交易平台
适用场景
- 有色金属贸易商构建高频期现套利模型，捕捉短时段基差收敛/发散机会
- 生产企业动态调整套期保值头寸，规避原材料价格波动风险
- 行业分析师研究国内有色金属期现市场的联动效率与定价逻辑
- 监管部门监测市场高频异常波动，防范操纵风险
- 金融机构开发有色金属价格指数产品的高频定价模型"
