"英文标题：China Securities and Futures Market Monthly Trading Volume and Open Interest Statistics_2024
数据集概述
记录2024年中国证券期货市场的月度交易量与持仓量供需相关指标，涵盖股票、期货、期权等主要金融工具的交易规模与未平仓合约信息。
数据按自然月周期组织，覆盖中国境内主要证券期货交易所的核心交易品种，颗粒度精确至月度、品种类别层级，支持市场流动性、多空力量对比的跨品种、跨周期分析。数据结构遵循金融监管领域的统一统计口径，指标定义与监管披露标准一致，可直接用于合规性验证与市场态势研判。
该数据集是跟踪2024年中国证券期货市场供需动态的关键资源。交易量反映市场交易活跃程度，持仓量体现投资者对品种价格的长期预期，两者结合可揭示市场流动性结构与供需博弈特征，为监管机构监测市场运行、制定风险防控政策，机构投资者优化资产配置策略，学术研究分析市场微观结构提供数据支撑。
字段详情
数据集包含以下核心字段：
report_month：报告月度，格式YYYYMM，指统计数据对应的自然月度market_segment：市场板块，标识证券或期货细分市场，如股票主板、商品期货、金融期权total_trading_volume：月度总交易量，单位手或股，指该月度内对应板块所有品种的成交总量open_interest_month_end：月末持仓量，单位手或股，指该月度期末对应板块所有品种的未平仓合约总量balance_ratio：供需平衡比率，无量纲，指月末持仓量与月度总交易量的比值，反映市场供需博弈强度exchange_code：交易所代码，标识数据所属的证券期货交易所，如SH、SZ、DCE
适用场景
- 证券期货监管机构监测2024年市场流动性变化，识别异常交易时段与板块
- 机构投资者分析月度供需结构，优化2024年投资组合的仓位配置策略
- 金融学术研究团队构建2024年市场微观结构模型，验证交易行为理论
- 第三方金融信息服务商制作2024年市场运行月度报告，向公众披露市场态势
- 期货公司风控部门评估2024年各板块持仓风险，调整客户保证金比例"
